Мартин Лук: пролив к связке AVWAP и EMA и стоп под минимумом дня

Идея коротко

Martin Luk, победитель U.S. Investing Championship 2025, в пробоях во многом следует Qullamaggie, а технику покупки откатов, по словам Financial Wisdom, придумал сам. Карточка построена по пересказу этого канала, а не по словам Лука.

Лук ищет сильную акцию в консолидации: минимумы повышаются, цена идёт по растущим EMA 9 и 21, диапазон сужается, AVWAP от важного максимума уже отвоёван. Поддержки у него двух видов: индикаторы (AVWAP, EMA 9, 21, 50) и уровни цены (прежние экстремумы, незакрытые гэпы). Сигнал появляется, когда внутри дня цена проливается сразу к двум поддержкам и отскакивает. Покупка при возврате в плюс за день или у закрытия выше поддержек, стоп под минимумом дня, обычно 1-4%. Выход при закрытии ниже EMA 9, для большего запаса ниже EMA 21.

Точку привязки AVWAP, длину базы в барах и допуск касания автор канала не называет, эти правила наши. Хвост спроса (#064) и гэп вниз (#037) ставят стоп под свечу после её закрытия, здесь вход в тот же день, и стоп часто 1-2%. VWAP в карточке #003 внутридневной, а AVWAP здесь живёт неделями.

Почему это может работать

Первое объяснение арифметическое. Прибыль в R это движение, делённое на стоп, и при вдвое меньшем стопе она удваивается. Прибавка растёт вместе с движением: по данным видео, сужение стопа с 3% до 1.5% добавляет около 8R у сделки, выросшей на 25%, и около 17R у сделки на 50%. Поэтому Лук ищет вход с самым близким стопом, который не ломает сетап. Цена этого: тугие стопы выбивает чаще. По данным видео он ошибается в 85% сделок при среднем выигрыше около семи убытков, ожидание около +0.2R на сделку (0.15 × 7 − 0.85).

Второе объяснение в видео показано только на графиках, словами оно наше. AVWAP от максимума базы это средняя цена всех, кто покупал с вершины. Пока цена ниже, линия работает сопротивлением, после отвоевания становится поддержкой, как в примерах IonQ, AMPX и SanDisk. Если там же проходит растущая EMA, пролив к связке выбивает слабых держателей, а минимум дня даёт близкий стоп.

Ни одно из объяснений в видео не проверено статистикой. Примеры выбраны задним числом.

Правила

Отбор бумаг (автор, вне сигнала)

// скан по вселенной акций США, делается отдельно от стратегии
Gain = рост за 1, 3 или 6 месяцев больше 30%             // автор
Rank = топ 20-30% по доходности за эти периоды          // автор
MarketCap > $100 млн AND Average(Close * Volume, 20) > $1 млн   // автор
// дальше каждую бумагу из списка смотрят на наличие базы

Якорь AVWAP (Finetiq)

// автор: AVWAP привязан к важному swing high или swing low, точку выбирают на графике.
// Во всех примерах видео это максимум, с которого началась база.
// Finetiq: механическое правило для дневных баров
AnchorBar = бар с максимальным High за последние 250 баров
BaseBars  = число баров после AnchorBar
TP        = (High + Low + Close) / 3
AVWAP     = Σ(TP × Volume) / Σ(Volume)   по барам от AnchorBar включительно до текущего

// новый максимум за 250 баров переносит якорь на сегодня: база закончилась, сигналов нет
// если старый максимум выпал из окна 250 баров, якорь переезжает на следующий по высоте
//   максимум в окне, поэтому AVWAP пересчитывается целиком, а не накапливается
// вариант для проверки: AnchorLow = бар с минимальным Low после AnchorBar (дно базы)

Сила базы (автор, пороги Finetiq)

EMA9 = EMA(Close, 9);  EMA21 = EMA(Close, 21)
ADR = Average(High - Low, 20)                          // Finetiq: средний дневной диапазон в цене

BaseOK     = BaseBars >= 40                            // автор: лучшие базы длиннее 8 недель
Surfing    = EMA9 > EMA21 AND EMA21 > EMA21[5]         // автор: цена идёт по растущим EMA 9 и 21
AboveAVWAP = Close[1] > AVWAP[1]                       // автор: AVWAP уже отвоёван до пролива
HigherLows = Lowest(Low, 10)[1] > Lowest(Low, 10)[11]  // автор: повышающиеся минимумы; окна Finetiq
Tighter    = Average(High - Low, 10)[1] < Average(High - Low, 40)[1]   // автор: диапазон сужается
NotWeak    = NOT (EMA9 < EMA9[1] AND EMA21 < EMA21[1]) // автор: не покупать под падающими EMA

Strength = BaseOK AND Surfing AND AboveAVWAP AND HigherLows AND Tighter AND NotWeak

Пролив к связке поддержек (автор, допуски Finetiq)

Tol = 0.25 * ADR                                       // Finetiq: допуск касания
Held(S) = Low <= S + Tol AND Close >= S                // уровень задет внутри дня и отвоёван к закрытию

Flush      = Low <= Close[1] - 0.5 * ADR               // Finetiq: пролив, а не просто касание
Confluence = Held(AVWAP) AND (Held(EMA9) OR Held(EMA21))
             // автор: минимум две поддержки, AVWAP + EMA или AVWAP + горизонталь.
             // Finetiq: горизонтали и гэпы в механическую версию не входят

Setup = Strength AND Flush AND Confluence

Вход (автор, исполнение Finetiq)

RiskPct = 100 * (Close - Low) / Close
IF Setup AND RiskPct <= 4                              // автор: предпочитать сверхтугие стопы,
                                                       // в примерах 1-4%; порог Finetiq
    // режим A, дневные бары: «вход около закрытия»
    BUY AT CLOSE of this bar                           // исполнение на том же баре (MOC)
    // Finetiq: если MOC недоступен, BUY AT NEXT BAR OPEN, стоп прежний, риск пересчитать

// режим B, 5-минутные бары: «когда бумага уходит в плюс за день»
Levels: AVWAP[1], EMA9[1], EMA21[1] дневного ряда      // Finetiq: уровни на вчерашнем закрытии
IF Strength[1] AND минимум дня уже прошёл условие Confluence по этим уровням
   AND новых входов по бумаге сегодня не было
    BUY STOP at DailyClose[1] + 1 tick                 // автор: возврат в плюс за день

Стоп и выход (автор)

StopLoss = LowOfDay - 1 tick                           // автор: стоп под минимумом дня входа
SELL STOP at StopLoss

IF Close < EMA9 THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN             // автор: закрытие ниже EMA 9
// вариант автора для большего запаса: IF Close < EMA21 THEN EXIT AT NEXT BAR OPEN
// Finetiq: исполнение на открытии следующего дня; автор момент продажи не уточняет

Параметры

Что проверить

1. Даёт ли AVWAP что-то сверх EMA. Три прогона: связка AVWAP и EMA, пролив к одной EMA 9 или 21 без AVWAP, пролив к одному AVWAP. Если без AVWAP результат тот же, самая сложная часть реализации не нужна.
2. Точка привязки. Максимум за 250 баров против максимума за 120 баров и против дна базы.
3. Ширина стопа и частота выбиваний. Разбейте сделки по риску: до 1.5%, 1.5-3%, 3-4%, 4-7%. Пример с прибавкой 8R и 17R предполагает, что сделка с узким стопом всё равно вырастет на те же 25% или 50%. Проверьте, насколько чаще выбивает узкий стоп и что остаётся от ожидания.
4. EMA 9 против EMA 21 на выходе. В AMPX выход по EMA 21 дал +55% против +40% по EMA 9. В RMLD и SYRE трейлинг по EMA 21 на момент видео ещё держал позицию, и её итог неизвестен. Сравните ожидание, число сделок в плюсе и максимальную просадку.
5. Режим входа. У закрытия дня, при возврате в плюс на 5 минутах и на открытии следующего дня. Для режима B посчитайте, сколько раз цена ушла в плюс и снова упала под минимум дня.
6. Издержки и серии убытков. При 85% убыточных сделок 20 убытков подряд случаются с вероятностью около 4% на каждые 20 сделок. Смоделируйте просадку при риске 0.5% и 1% с проскальзыванием 0.1-0.2% на круг: при стопе 1% это до пятой части R.
7. Ошибка выжившего в скане. Прогоните скан на исторических составах, а не на сегодняшних лидерах. Бумаги, выросшие на 30% и затем рухнувшие, должны остаться в выборке.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Встроенный ta.vwap(src, anchor) начинает накопление заново, когда anchor истинно. Это подходит для переноса якоря на новый максимум. Когда старый максимум выпадает из окна, новый якорь оказывается в прошлом, и ta.vwap его не догонит: AVWAP придётся пересчитывать циклом по барам от якоря.
• Ручной инструмент Anchored VWAP на графике в стратегию не передаётся. Для теста линия должна считаться в коде.
• Вход у закрытия дня: process_orders_on_close = true в strategy(), иначе ордер исполнится на открытии следующего бара.
• Режим B на 5-минутном графике: дневные AVWAP и EMA берите через request.security(syminfo.tickerid, "D", expr[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). История 5-минутных баров ограничена тарифом.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Встроенного VWAP с произвольной привязкой нет. Сумму TP * Volume и объёма накапливайте сами от бара якоря, а при смене якоря пересчитывайте циклом.
• Покупка у закрытия: Buy this bar on close. В реальной торговле это не заявка MOC, её нужно отправлять брокеру отдельно до закрытия приёма заявок.
• В режиме B дневной ряд подключается вторым потоком (Data2). На внутридневных барах TradeStation полный объём исторически лежит в Ticks, поэтому AVWAP считайте по дневному ряду, а не по 5-минутному.
• Для скана и портфельного теста нужен Portfolio Maestro (TradeStation) или Portfolio Trader (MultiCharts).

MetaTrader 5 (MQL5)

• Встроенного VWAP нет. У CFD на акции только тиковый объём (iTickVolume), AVWAP по нему это другая линия, и уровни поддержки сместятся. Реальный объём iRealVolume есть лишь у биржевых акций, которые дают немногие брокеры.
• Список бумаг ограничен брокером. Скан по 30% роста среди всего рынка США в советнике без внешних данных не сделать.
• «Плюс за день» считается от закрытия прошлого дня. У CFD дневной бар режется по времени сервера, и его закрытие может не совпасть с официальным закрытием биржи.
• Заявки у закрытия нет. Вход режима A придётся отправлять по рынку за несколько минут до 16:00 ET, переведённых во время сервера с учётом летнего времени.

Где идея может сломаться

• Это пересказ канала Financial Wisdom, а не объяснение Лука. Какие правила он действительно применяет и что добавил автор видео, установить нельзя. В конце ролика канал рекламирует собственную стратегию.
• Все числа примеров отобраны задним числом из удачных случаев. Статистика 85% ошибок и 7 к 1 приведена без периода и числа сделок.
• Стоп под минимумом дня не защищает от гэпа. Если бумага откроется на 5% ниже, при стопе 1% убыток составит около 5R. У моментум-акций такие гэпы на отчётах обычны.
• Механический якорь AVWAP может выбрать не ту линию, которую трейдер провёл бы руками. Сетап станет другим, хотя формально правила совпадут.
• Высокая доля убытков делает результат зависимым от нескольких крупных выигрышей. Пропуск одной такой сделки или ранний выход меняет итог года.