Моментум-всплеск Бонде: день +4% после узкой паузы, удержание 3-5 дней

Идея коротко

Pradeep Bonde (Stockbee) описывает простую структуру: трендовая акция растёт ступенями. Несколько дней движение, несколько дней пауза, снова движение. Моментум-всплеск это первый день нового движения после паузы. По видео, такой рывок обычно длится 3-5 дней и даёт 8-40%.

Сетап задан восемью критериями. До паузы был ровный тренд. Пауза длится от трёх дней, откат в ней не глубже 8-20%, без обвалов на объёме. День перед пробоем узкий или красный. Бумага не росла три дня подряд. В день пробоя она прибавляет от 4%, закрывается у максимума дня, объём выше вчерашнего. Вход в сам день пробоя, стоп на его минимуме, удержание 3-5 дней.

Источник это пересказ канала Financial Wisdom, а не выступление Бонде. Правила оценки рынка принадлежат ведущему и Qullamaggie. Отбор бумаг вынесен в отдельное правило, сигнал описан на одной акции.

От qullamaggie-breakout сетап отличается горизонтом. Qullamaggie ждёт базу от двух недель после роста на 30-100% и держит остаток позиции неделями по EMA 10. Здесь пауза короче, триггер задан процентом за день, а сделка закрывается через 3-5 дней. По мнению ведущего, частичный выход Qullamaggie через 3-5 дней как раз забирает такой всплеск.

Почему это может работать

Объяснение в видео короткое: покупки привлекают покупки. Ровный тренд до паузы означает, что покупатели есть на каждом уровне, а неглубокая пауза без продаж на объёме говорит, что продавцов мало. Узкий или красный день перед пробоем читается как иссякшие продажи. Закрытие у максимума значит, что покупатели удержали цену всю сессию. Запрет на три дня роста подряд защищает от погони: вход на четвёртый день роста это покупка растянутого движения.

Отдельно подчёркнута оценка рынка. Когда доминируют продажи, ломаются даже идеальные сетапы. Поэтому держать позицию 3-5 дней предлагают только в трендовом рынке, а в пиле фиксировать прибыль в тот же день.

Статистики сделок в видео нет. Цифры это примеры, выбранные после факта.

Правила

Сетап на одной акции (автор, формулы Finetiq)

// дневные бары; D = день пробоя, условия 1-5 по закрытым барам до D
ADRpct = 100 * (Average(High / Low, 20) - 1)      // Finetiq: формула ADR и длина 20

HH      = Highest(High, 20)[1]                    // Finetiq: окно поиска вершины перед паузой
BaseLen = число баров после бара HH до D-1
BaseLow = минимум Low за эти бары

// 1. ровный тренд до паузы (автор); Finetiq: способ измерения
Trend = R2(Close, 20) >= 0.7 на 20 барах, закончившихся на баре HH
        AND рост за эти 20 баров >= 15%

// 2. пауза от 3 дней, откат не глубже 8-20% (автор)
Pause = BaseLen >= 3 AND (HH - BaseLow) / HH <= 20%

// 3. без обвалов на объёме, большинство дней с движением меньше ADR (автор)
NoBreak = нет дня паузы, где Close / Close[1] - 1 <= -ADRpct / 100
                              AND Volume > Average(Volume, 20)
          AND у 2/3 дней паузы |Close / Close[1] - 1| < ADRpct / 100   // Finetiq: 2/3

// 4. день перед пробоем красный или узкий, в идеале движение меньше 2% (автор)
Quiet = Close[1] < Close[2] OR |Close[1] / Close[2] - 1| < 2%
// Finetiq: в видео звучат и «узкий диапазон», и «движение меньше 2%».
// Вариант для проверки: (High[1] - Low[1]) / Close[2] < 2%

// 5. не 3 дня роста подряд (автор)
NoChase = NOT (Close[1] > Close[2] AND Close[2] > Close[3] AND Close[3] > Close[4])

Setup = Trend AND Pause AND NoBreak AND Quiet AND NoChase

Вход в день пробоя (автор, окно Finetiq)

// внутридневные данные, день D
IF Setup AND NOT RegimeDown AND Time between 09:30 and 10:30 ET
    // автор: лучше первый час; Finetiq: окно входа
    // три триггера из видео, выбирается один
    A: BUY STOP at Close[1] * 1.04 LIMIT Close[1] * 1.06   // автор: бумага выросла на 4-6%
    B: BUY STOP at High[1]                                  // автор: пробой максимума узкой свечи
    C: BUY STOP at HH                                       // автор: пробой диапазона паузы

Стоп и размер позиции (автор)

StopLoss = Low дня D на момент входа                  // автор: минимум дня пробоя
IF (EntryPrice - StopLoss) / EntryPrice > 3%          // Finetiq: «слишком далеко» = дальше 3%
    StopLoss = EntryPrice - 0.5 * (High_D - Low_D)    // автор: половина диапазона дня входа
// в момент входа High_D почти равен цене входа, поэтому середина свечи
// и половина диапазона от цены входа дают почти один уровень

PositionValue = 25% * Equity                          // автор: позиция 25% счёта, при стопе 3% риск 0.75%
Shares = MIN(PositionValue / EntryPrice,
             0.75% * Equity / (EntryPrice - StopLoss))   // Finetiq: риск не больше 0.75%

Проверка на закрытии дня пробоя (автор, пороги Finetiq)

// критерии 6-8 известны только к закрытию D
Confirmed = Close_D / Close[1] - 1 >= 4%                     // автор: рост от 4%
            AND Close_D >= High_D - 0.25 * (High_D - Low_D)  // автор: закрытие у максимума; Finetiq: верхняя четверть
            AND Volume_D > Volume[1]                          // автор: объём выше вчерашнего
IF NOT Confirmed
    EXIT at 15:55 ET
// автор: если бумага за день отдала большую часть роста, лучше выйти.
// Finetiq: время выхода и одна проверка для всех трёх условий

Сопровождение (автор, параметры Finetiq)

IF RegimeUp
    StopLoss = MAX(StopLoss, Low[1])      // автор: трейлинг-стоп; Finetiq: под минимум прошлого дня с D+1
    EXIT at 15:55 ET дня D+4              // автор: держать 3-5 дней; Finetiq: пятый день, считая D
ELSE
    EXIT at 15:55 ET дня D                // автор: в пиле фиксировать прибыль в тот же день
IF Open < StopLoss THEN EXIT AT OPEN      // автор: гэп вниз за пределы риска, выходить сразу

Оценка рынка (сообщество, трактовка Finetiq)

// ведущий Financial Wisdom: недельные EMA 10 и 20 по индексу
W10 = EMA(IndexWeeklyClose, 10)
W20 = EMA(IndexWeeklyClose, 20)            // Finetiq: индекс NASDAQ 100, только закрытые недели
RegimeUp   = W10 > W20 AND W10 > W10[1] AND W20 > W20[1]
RegimeDown = W10 < W20 AND W10 < W10[1] AND W20 < W20[1]
// Finetiq: всё остальное считаем пилой
// Qullamaggie (в том же видео): QQQ выше 10- и 20-дневной средней, обе растут
// сообщество (ведущий Financial Wisdom): каждое утро смотреть, какие сетапы дали +20% за неделю, ширину рынка, долю акций выше SMA 200

Отбор бумаг (отдельное правило)

// по всей вселенной акций США, в первый час сессии (автор)
MarketCap between $100 млн and $10 млрд        // автор
AND Price / Close[1] - 1 >= 4%                  // автор: объём в скан не включать, он догоняет в течение дня
AND бумага среди лидеров роста за 1, 3 или 6 месяцев   // автор; Finetiq: топ-10% по доходности
// сотни кандидатов отсеиваются критериями сетапа (автор)
// сильнее всего всплески в технологиях, биотехе и consumer discretionary (автор)

Параметры

Что проверить

1. Вклад каждого критерия. Начните с голого правила «день +4% с объёмом выше вчерашнего» и добавляйте критерии по одному. Смотрите на среднюю доходность за 5 дней и на число сделок. Если критерий срезает сделки и не меняет среднюю, он лишний.
2. Первый день против второго. Вход на +4% в день D против входа на открытии D+1. Видео утверждает, что многие движения делают 14-30% в первый день, и разница покажет, сколько стоит опоздание на день.
3. Удержание. Выход на закрытии D, D+2 и D+4, трейлинг под минимум прошлого дня. Отдельно в режиме тренда и в пиле: проверяется совет держать 3-5 дней только в тренде.
4. Стоп. Минимум дня против фиксированных 3% и против середины свечи. Посчитайте долю сделок, где минимум дня был дальше 3%, и их результат.
5. Окрестность порогов. Рост 3, 4 и 5%; пауза от 3 и от 5 дней; откат 8, 12 и 20%; день перед пробоем 1.5, 2 и 3%. Резкая смена результата от соседнего значения говорит о подгонке.
6. Издержки. Малые компании от $100 млн дают широкий спред и проскальзывание на стоп-ордерах. Заложите 0.2-0.5% на сторону и проверьте, остаётся ли преимущество при удержании в несколько дней.
7. Ошибка выжившего и режим. Вселенная с исключёнными из листинга бумагами против сегодняшнего списка. Правило ведущего по недельным EMA против правила Qullamaggie и против полного отсутствия фильтра.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Стратегия торгует только символ графика. Скан «+4% за день» по всей вселенной в бэктесте Pine не воспроизводится. Сигнал можно проверить на заранее выбранном списке бумаг, но такой список уже содержит ошибку выжившего.
• Критерии 6-8 (рост от 4% к закрытию, закрытие у максимума, объём выше вчерашнего) известны только на закрытии. Стоп-ордер на +4% ловит рост внутри дня, но удержится ли он к закрытию, видно только в конце сессии. На дневном графике эти критерии нельзя ставить условием входа в тот же день: это заглядывание вперёд. Их место в выходе на закрытии.
• Дневное приближение входа A: после закрытия D-1 при Setup поставить strategy.entry("L", strategy.long, stop = close * 1.04, limit = close * 1.06). С заданными stop и limit это стоп-лимитный ордер.
• Выход на закрытии дня на дневном графике требует process_orders_on_close = true, а это меняет исполнение всех ордеров стратегии. Для точной версии нужен внутридневной график, глубина его истории ограничена тарифом.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Скан по вселенной делается в портфельном модуле (Portfolio Maestro, Portfolio Trader). Историческая капитализация для фильтра $100 млн-$10 млрд нужна отдельными данными, в ценовых рядах её нет.
• Внутридневной вход: пятиминутные бары в Data1, дневные во втором потоке. Time это время закрытия бара, первый пятиминутный бар имеет Time = 935.
• Buy next bar at X stop живёт один бар. В окне входа отправляйте ордер на каждом баре.
• На внутридневных барах TradeStation полный объём исторически лежит в Ticks, а Volume может содержать только объём на повышении. Сравнение с объёмом прошлого дня делайте по дневным барам на закрытии.

MetaTrader 5 (MQL5)

• CFD на акции компаний с капитализацией $100 млн-$10 млрд у брокеров почти не встречаются. Вселенная, на которой работает сетап, в MT5 обычно недоступна.
• У CFD только тиковый объём. Критерии объёма (выше вчерашнего, без обвалов на объёме) по нему не воспроизводятся.
• Открытие 09:30 ET переводите в серверное время брокера с учётом летнего времени. У части брокеров в дневные бары акций попадают предторговые котировки, и минимум дня и вчерашнее закрытие получаются другими. Вместе с закрытием сдвигается и порог +4%.

Где идея может сломаться

• Это 12-минутный пересказ, а не исследование. Статистики сделок нет, примеры выбраны после факта, в конце видео реклама сканера и электронной книги канала.
• Ровный тренд, упорядоченная пауза и отсутствие обвалов оцениваются глазами. Наши формулы с R², долей дней и порогами могут отбирать другие графики.
• Часть критериев известна только к закрытию дня, а вход происходит утром. Дневной бэктест, где они стоят фильтром входа, заглядывает в будущее и завышает результат.
• В примере AXTI пробой случился в середине сессии, хотя по правилу вход в середине дня уже поздний. Окно входа сильно меняет набор сделок.
• Малые компании: спреды, проскальзывание на стоп-ордерах, остановки торгов. Риск 0.75% на сделку предполагает исполнение стопа по цене.
• Правило оценки рынка принадлежит ведущему канала, а не Бонде. Его пороги для этого сетапа никто в видео не проверял.