Отложенная реакция после гэпа: red-to-green и консолидация

Идея коротко

Обе версии карточки отвечают на один вопрос: как не покупать сам день гэпа. На гэпе стоп до минимума дня часто огромный, а после сильного первого дня бумага нередко откатывает.

Прадип Бонде ищет событие с сильным катализатором, после которого акция в первый день не удержала рост. HIMS открылась и закрылась ниже, Netflix весь день снижалась после гэпа вверх, Reddit отдала 41%. Бонде записывает катализатор и держит бумагу в списке минимум месяц. В один из дней акция открывается в минусе к вчерашнему закрытию. Когда цена внутри дня переходит в плюс (red to green), он покупает. Стоп на минимуме дня входа. Для шортов то же зеркально, и там он входит так почти всегда.

Jack Corsellis ждёт дольше. После гэпа на отчёте с огромным объёмом и сильной свечой бумага строит базу: флаг, вымпел, ящик Дарваса. Вход на узкой свече, хвосте выбивания или развороте после гэпа вниз у EMA 10 или EMA 21, стоп под минимумом свечи. Сам вход тот же, что в trigger-bar-base, эта карточка добавляет контекст отчёта и свой скрин.

Катализатор оценивает человек. Классифицировать новости платформы не умеют, поэтому событие ниже задано прокси по гэпу и объёму.

Почему это может работать

Объяснение Бонде. Большинство следит за бумагой в день отчёта, а потом забывает про неё. Катализатор при этом никуда не делся: если новость меняет перспективы компании, второй ход приходит после паузы. На отложенном входе трейдер уже знает катализатор, наблюдает за бумагой и берёт близкий стоп. На шорте логика та же: после гэпа вниз покупатели решают, что худшее уже в цене, и несколько дней выкупают, а настоящее падение начинается позже. Почему момент входа именно переход через вчерашнее закрытие, Бонде не объясняет.

Jack объясняет базу поведением институций. После сюрприза они продолжают покупать на откатах к EMA 10 и EMA 21, объём в базе падает, и сжатие сменяется расширением.

Оба объяснения не проверены, статистики нет ни в одном видео.

Правила

Событие и список наблюдения (автор, прокси Finetiq)

// автор: катализатор оценивает человек (отчёт, прогноз, соглашение, одобрение)
// Finetiq: прокси по дневным барам для теста без новостей
EventDay = (Open / Close[1] - 1 >= 10% OR Volume > Highest(Volume, 250)[1])
           AND Volume >= 3 * Average(Volume, 50)[1]
Failed   = Close < Open                                   // автор: HIMS открылась и закрылась ниже
           OR High - Close >= 0.5 * (High - Close[1])     // автор: Reddit отдала рост; Finetiq: отдана половина хода
// Finetiq: пороги 10%, 250 и 3 × 50 дней

IF EventDay AND Failed
    WatchList.add(symbol, EventDate)
    WatchUntil = EventDate + 21 торговый день             // автор: минимум месяц; Finetiq: 21 день
// автор: сюда же идут дни EP 9 million (объём больше 9 млн акций, цена от $3),
// после которых бумага откатила. Проверьте вариант без условия Failed

Вход red-to-green (автор, детали Finetiq)

// внутридневные данные, каждый день после EventDate до WatchUntil
PrevClose = Close вчерашней основной сессии
ADRpct    = 100 * (Average(High / Low, 20) - 1)          // по дневным барам

IF символ в WatchList AND Open < PrevClose               // автор: день открылся в минусе
    BUY STOP at PrevClose + 0.01                         // автор: момент перехода из красного в зелёный
    StopLvl = LowOfDay - 0.01                            // автор: стоп на минимуме дня входа
// Finetiq: если день открылся в плюсе, перехода нет и сигнала нет
// автор: иногда 2-3 попытки в одной бумаге; Finetiq: не больше 3 входов на событие
// Finetiq: стоп шире ADR% пропускаем (adr-stop-gate), стоп уже 1/4 ADR% отодвигаем до 1/4 ADR%

Размер и выход (Finetiq по общим правилам Бонде)

R      = EntryPrice - StopLvl                           // начальный риск на акцию, фиксируется при входе
Shares = MIN(Equity * 0.5% / R, Equity * 25% / EntryPrice)   // Finetiq
// автор ставит на такие входы 60-80% счёта. Это решение по уверенности, формулой его не передать
IF Close > EntryPrice THEN StopLvl = MAX(StopLvl, EntryPrice)  // автор (общее правило EP): безубыток
IF Close >= EntryPrice + 2 * R THEN StopLvl = MAX(StopLvl, Low[1])
// автор: затем под минимум каждого дня; Finetiq: включаем после 2R

Шорт-зеркало (автор, вход Finetiq)

// автор: на шорте 99% входов отложенные. Гэп вниз на плохом катализаторе (пример: прогноз продаж −44%),
// затем несколько дней отскока, шорт «на развороте». Правило разворота автор не назвал

// Finetiq: зеркальное событие, пороги как у лонга
ShortEventDay = (Open / Close[1] - 1 <= -10% OR (Volume > Highest(Volume, 250)[1] AND Close < Close[1]))
                AND Volume >= 3 * Average(Volume, 50)[1]
IF ShortEventDay
    ShortWatchList.add(symbol, EventDate)
    WatchUntil = EventDate + 21 торговый день             // автор: минимум месяц; Finetiq: 21 день
// Finetiq: условие Failed для шорта не требуем, отскок после гэпа ждёт сам вход

// каждый день после EventDate до WatchUntil
IF символ в ShortWatchList AND Open > PrevClose           // Finetiq: зеркало, green to red
    SELL SHORT STOP at PrevClose - 0.01
    StopLvl = HighOfDay + 0.01

Вариант B. Jack Corsellis: база после гэпа на отчёте

// дневные бары
GapDay = дата отчёта AND Open / Close[1] - 1 >= 3%        // автор: гэп на отчёте; Finetiq: порог 3%
         AND Volume >= 3 * Average(Volume, 30)[1]          // автор: объём многократно выше 30-дневной; Finetiq: 3
         AND Close - Low >= 0.7 * (High - Low)            // автор: сильная свеча, лучше открытие у минимума; Finetiq: 0.7
         AND RSLine = Highest(RSLine, 250)                 // автор: RS-линия к S&P 500 на 52-недельном максимуме
// автор, по желанию: сюрприз по прибыли и выручке, повышение годового прогноза

// база после гэпа (автор: флаг, вымпел, клин, ящик Дарваса, VCP, ручка чашки)
BarsSinceGap >= 5 AND BarsSinceGap <= 40                  // Finetiq; у SEDG база 36 баров (автор)
Lowest(Close, BarsSinceGap) >= Low(GapDay)                // Finetiq: база не закрывается ниже дня гэпа

// входная свеча у EMA 10 или EMA 21, у больших баз у SMA 50, объём ниже 30-дневной средней (автор)
EntryBar = TriggerBar (trigger-bar-base) OR хвост выбивания OR разворот после гэпа вниз (gap-down-reversal)
EntryLvl = High(EntryBar) + 0.01
StopLvl  = Low(EntryBar) - 0.01
RiskPct  = (EntryLvl - StopLvl) / EntryLvl * 100          // ADRpct как в блоке red-to-green
IF EntryBar = TriggerBar  AND RiskPct > 2/3 * ADRpct THEN пропустить   // автор: 1/2-2/3 ADR%
IF EntryBar <> TriggerBar AND RiskPct > 1.5 * ADRpct THEN пропустить   // автор: до 1.5 ADR%
IF RiskPct > 5 THEN пропустить         // автор: больше 4-5% нужно обосновать; Finetiq: запрет
BUY STOP at EntryLvl                                      // автор: buy stop limit

// сопровождение (автор): 1/3 или 1/2 на 1R, часть на закрытии ниже EMA 10, остаток ниже EMA 21
SELL 1/3 LIMIT at EntryPrice + (EntryPrice - StopLvl)
IF Close < EMA(Close, 10) THEN SELL 1/3 AT NEXT BAR OPEN
IF Close < EMA(Close, 21) THEN SELL остаток AT NEXT BAR OPEN
// автор: медвежья синхронность, открытие у максимума, закрытие у минимума, пробой EMA 10 и 21
BearSync = Open >= High - 0.1 * (High - Low) AND Close <= Low + 0.1 * (High - Low)
           AND Close < EMA(Close, 10) AND Close < EMA(Close, 21)          // Finetiq: 10% диапазона
IF BearSync THEN EXIT всё AT NEXT BAR OPEN

// отбор бумаг, отдельное правило (автор, скрин US Post Gap Consolidation):
// капитализация > $300 млн, Close > 1, выше EMA 21, SMA 50 и SMA 200,
// средний объём за 50 дней > 100 000, ADR% > 2.5, рост за 3 месяца > 50%, сортировка по ADR%
// гэп скрин не ищет, автор находит его глазами; Finetiq: в тесте гэп ищется правилом GapDay

Параметры

Что проверить

1. Red to green против простых входов. На тех же событиях: переход выше вчерашнего закрытия, покупка на открытии первого красного дня, покупка на закрытии выше вчерашнего закрытия. Бонде утверждает, что его вход даёт лучшее соотношение риска и прибыли. Сравните среднюю сделку в R.
2. Нужен ли неудачный день 1. Прогон с условием Failed и без него, то есть после любого сильного гэпа с откатом. Бонде использует оба случая.
3. Окно и число попыток. 5, 10, 21 и 42 дня; 1 и 3 попытки. Если почти вся прибыль в первые дни, длинное окно только добавляет убыточных попыток.
4. Ширина стопа. Минимум дня в день red to green бывает очень близко. Разбейте сделки по стопу в долях ADR% и проверьте, сколько выбиваются в тот же день.
5. Вариант B по типу свечи. Триггер-бар, хвост выбивания и разворот после гэпа вниз отдельно. Длина базы 5-15 и 15-40 баров.
6. Прокси события. Только даты отчётов против гэпа с объёмом без новостей. Если прокси работает заметно хуже, эдж в оценке катализатора.
7. Издержки и шорт. Уровень вчерашнего закрытия видят все, стоп-ордер на нём проскальзывает. Для шорта добавьте стоимость заёмных акций, у бумаг после плохих новостей она бывает высокой.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• Вчерашнее закрытие на внутридневном графике без заглядывания вперёд: request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead = barmerge.lookahead_on). Если на графике расширенные часы, «красный» и «зелёный» считаются от другого закрытия.
• Дату события задайте параметром или массивом дат. Скан гэпов по всем акциям в стратегии не повторить, она торгует только символ графика.
• Стоп-ордер в Pine висит до отмены. В конце дня отменяйте его через strategy.cancel, иначе он перейдёт на следующую сессию уже с другим вчерашним закрытием.
• Вход и минимум дня часто задеты одной свечой. Без use_bar_magnifier = true или младшего таймфрейма порядок неизвестен.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Дневной ряд подключается вторым потоком, вчерашнее закрытие это Close of Data2 на барах текущего дня. Проверьте настройку сессии символа: закрытие основной сессии и расширенных часов отличаются.
• Buy next bar at PrevClose + 0.01 stop живёт один бар, отправляйте его на каждом баре, пока день открыт в минусе и позиции нет.
• Time это время закрытия бара. Минимум дня накапливайте сами с первого бара сессии.
• Вариант B считается на дневных барах. Список событий и скан по многим бумагам делаются в Portfolio Maestro или Portfolio Trader.

MetaTrader 5 (MQL5)

• CFD на акции у брокеров это крупные бумаги. Малых и средних компаний, где чаще всего бывают такие события, нет.
• Дневной бар CFD строится по времени сервера. Если CFD котируется в расширенные часы, вчерашнее закрытие и переход через него не совпадают с биржей.
• Реального объёма нет, только тиковый. Прокси события по объёму и порог 9 млн акций не воспроизводятся.
• Шорт CFD идёт без заёмных акций, но со свопом. Результат шортовой части будет другим, чем у биржевого шорта.

Где идея может сломаться

• Статистики нет. Все примеры Бонде (HIMS, Netflix, Reddit, Mobileye) выбраны после факта, а размер 60-80% счёта это его личное решение по уверенности.
• Катализатор оценивает человек. Бонде считает событие «валидным» по своему пониманию новости, наш прокси по гэпу и объёму может брать совсем другие события.
• Переход через вчерашнее закрытие случается часто и на бумагах без продолжения. Близкий стоп даёт много мелких убытков, и на них сильно влияют издержки.
• Окно в месяц после события пересекается с общим движением рынка. В падающем рынке отложенные входы могут массово не работать.
• Вариант B описывает базу и входную свечу словами автора, наши пороги длины базы и силы свечи могут отбирать другие графики.
• Видео Бонде выходит на канале с рекламой проп-фирмы, у видео Jack Corsellis спонсор MarketSmith и реклама его платного скринера.