Триггер-бар в базе продолжения: узкая свеча на средней и сухой объём

Идея коротко

Jack Corsellis ищет акцию из числа самых сильных на рынке, которая после роста встала на паузу. Пауза выглядит как флаг, вымпел, клин или ящик Дарваса. Внутри базы цена подтягивается к 10-дневной EMA, 21-дневной EMA или 50-дневной SMA, и размах свечей сужается. В какой-то день появляется узкая свеча, часто внутренняя, прямо на средней и с самым низким объёмом в базе. Джек называет её триггер-баром: она и есть сигнал.

Уровни берутся с этой свечи. Покупка стоп-ордером через её максимум, стоп на цент ниже минимума. Если стоп в процентах больше 20-дневного ADR% бумаги, сделка пропускается. У лучших триггер-баров стоп занимает от половины до двух третей ADR%.

От карточки qullamaggie-breakout сетап отличается тем, откуда берутся сигнал и уровни. Там вход идёт через максимум первых минут дня со стопом на минимуме дня. Здесь сигнал и уровни даёт узкая дневная свеча: базовый вход стоп-ордером через её максимум, стоп под её минимумом, а близость к средней и сухой объём заданы отдельными условиями. Пробой диапазона открытия Джек допускает как замену дневному стоп-ордеру, а схождение средних на часовом графике в карточке служит только для проверки. Предшествующий рост есть в обеих карточках, но с разным происхождением порога: в qullamaggie-breakout рост от 30% назван автором, здесь Джек порога не называет, и 30% за три месяца задали мы. Отбор бумаг вынесен в отдельное правило в конце раздела «Правила».

Почему это может работать

Объяснение автора строится на спросе и предложении. Узкая свеча в плотной базе на падающем объёме значит, что продавцов почти не осталось. Джек ссылается на Тоби Крэбела: за сжатием волатильности следует расширение. Раз тренд до базы был вверх, расширение ждут в ту же сторону. У лучших пробоев на следующий день приходит всплеск объёма.

Второй довод касается риска. Узкая свеча даёт близкий стоп, поэтому сделка изначально асимметрична: риск в долю ADR%, потенциал в несколько ADR%. Выбивания стопов и проколы средних внутри базы Джек считает хорошим знаком: слабые держатели уже вышли.

Эти объяснения не проверены. Примеры в видео отобраны автором, статистики по сетапу нет.

Правила

Контекст на одной акции (автор, пороги Finetiq)

// дневные бары акции
EMA10  = EMA(Close, 10);  EMA21 = EMA(Close, 21)
SMA50  = SMA(Close, 50);  SMA200 = SMA(Close, 200)
ADRpct = 100 * (Average(High / Low, 20) - 1)
// автор: средний дневной диапазон в % за 20 дней, от минимума до максимума, без гэпов
// Finetiq: формула как у индикатора ADR% в TradingView, которым пользуется автор

Uptrend = Close > SMA50 AND Close > SMA200               // автор
Leader  = Close / Close[63] - 1 >= 30%                    // автор: большой рост за 1, 3 или 6 месяцев, в примерах 30%, 50%, 70% или 100%
                                                          // Finetiq: окно 3 месяца и порог 30%
RS      = (Close / IndexClose) > (Close[63] / IndexClose[63])   // автор: сильнее индекса; Finetiq: способ
// автор: ещё лучше, если бумага сильнее своей группы. Для этого нужен ряд индекса группы

База (автор, формализация Finetiq)

BaseHigh = Highest(High, 60)
BaseLen  = число баров после бара BaseHigh
BaseLow  = Lowest(Low, BaseLen)

BaseOK = BaseLen >= 10                                    // автор: от двух недель, лучше три-четыре и больше
         AND (BaseHigh - BaseLow) / BaseHigh * 100 <= 4 * ADRpct   // Finetiq: глубина базы не больше 4 ADR%
// автор: проколы средних и выбивания внутри базы допустимы, закрытия ниже EMA не запрещаем
// автор: после резкого V-разворота не входить, ждать повышенный минимум и новый триггер-бар

Триггер-бар (автор, пороги Finetiq)

Range  = High - Low
Inside = High <= High[1] AND Low >= Low[1]
Tight  = Inside OR Range = Lowest(Range, 7)
// автор: узкая свеча, часто внутренняя, «как NR7 Крэбела»; Finetiq: inside bar или NR7

Band(MA) = 0.25 * ADRpct / 100 * MA                       // Finetiq: допуск в четверть ADR%
OnMA   = (Low <= EMA10 + Band(EMA10) AND High >= EMA10 - Band(EMA10))
         OR (Low <= EMA21 + Band(EMA21) AND High >= EMA21 - Band(EMA21))
         OR (Low <= SMA50 + Band(SMA50) AND High >= SMA50 - Band(SMA50))
// автор: свеча сидит на одной или нескольких ключевых средних
NotExt = Close <= EMA10 * (1 + 0.5 * ADRpct / 100)        // автор: не в отрыве от EMA 10; Finetiq: не выше на пол-ADR%
DryUp  = Volume < Average(Volume, 30)                     // автор: ниже 30-барной средней объёма
         AND Volume <= 1.25 * Lowest(Volume, BaseLen)     // автор: самый низкий или почти самый низкий объём в базе
                                                          // Finetiq: запас 25%
Trigger = Uptrend AND Leader AND RS AND BaseOK AND Tight AND OnMA AND NotExt AND DryUp

Вход и стоп (автор)

// день после Trigger
BuyLevel  = High(Trigger) + 0.01
StopLevel = Low(Trigger) - 0.01                           // автор: на цент ниже минимума свечи
RiskPct   = (BuyLevel - StopLevel) / BuyLevel * 100

IF RiskPct > ADRpct THEN пропустить                       // автор: риск меньше 20-дневного ADR%
// автор: у лучших триггер-баров RiskPct от 1/2 до 2/3 ADRpct

BUY STOP at BuyLevel LIMIT BuyLevel * 1.01                // автор: buy stop limit; Finetiq: лимит 1%
SELL STOP at StopLevel
// Finetiq: ордер живёт один день. Если следующая свеча тоже Trigger, уровни переносятся на неё
// если открытие выше лимита, сделки нет

// автор: вместо дневного стоп-ордера можно брать пробой диапазона открытия
// (на слайде с AMD 2024 года 30-минутный), механика ORH и стопа на минимуме дня в qullamaggie-breakout

Сопровождение и часовой фильтр (автор, пороги Finetiq)

// автор: половина позиции на 1R или треть на 2R, стоп остатка на месте (free-roll-exit)
// автор: по мере хода стоп подтягивается, остаток ведётся по EMA 10, EMA 21 или SMA 50
IF Close < EMA10 THEN EXIT остаток AT NEXT BAR OPEN      // Finetiq: стартовый выбор; выбор по ADR% в ema-trail-adr

// автор: на часовом графике дня триггер-бара EMA 10, EMA 21 и SMA 50 сходятся
Converged = (MAX(EMA10_H1, EMA21_H1, SMA50_H1) - MIN(EMA10_H1, EMA21_H1, SMA50_H1)) / Close * 100
            <= 0.25 * ADRpct                              // Finetiq: порог; только для проверки

Отбор бумаг (отдельное правило)

// автор: скрин после закрытия по акциям США, результат идёт в список наблюдения
Close > SMA(Close, 50) AND Close > SMA(Close, 200)
AND (Average(Volume, 50) > 100 000 OR Average(Close * Volume, 50) >= 5 000 000)
// автор: при большом числе результатов поднимать объём до 250-500 тысяч или 1 млн,
// оборот до $25, 50 или 100 млн
// сортировка по росту за 1, 3 или 6 месяцев; на слайде ещё близость к 52-недельному максимуму
// по желанию ADRpct > 2, 3 или 4 (автор: для быстрых бумаг 3.5-4)
// сигнал выше считается на каждой бумаге списка отдельно

Параметры

Что проверить

1. Нужен ли сухой объём. Три прогона: без DryUp, только «ниже 30-барной средней», полный фильтр с минимумом в базе. Автор считает объём главным признаком. Если без фильтра результат не хуже, фильтр только сокращает число сделок.
2. Что считать узкой свечой. Inside bar, NR7, NR4, диапазон меньше половины среднего за 20 дней. Сравните число сделок и среднюю сделку в R.
3. Какая средняя. Разбейте сделки по тому, на какой средней стоял триггер-бар: EMA 10, EMA 21, SMA 50. Джек чаще всего показывает EMA 10.
4. Окрестность порогов. Допуск к средней 0.1, 0.25 и 0.5 ADR%. Длина базы от 5, 10 и 15 баров. Рост до базы 20%, 30% и 50%. Лимит 0.5%, 1% и 2%. Если результат держится только в одной точке, формализация подогнана.
5. Риск против ADR%. Разбейте сделки по RiskPct / ADRpct: до 1/2, от 1/2 до 2/3, от 2/3 до 1. Автор утверждает, что лучшие сделки в средней группе.
6. Часовой фильтр и объём пробоя. Сравните сделки с Converged и без. Отдельно разбейте сделки по объёму дня пробоя к 30-дневной средней: так видно, стоит ли держать сделку, если всплеска не было.
7. Ошибка выжившего и издержки. Скрин по сегодняшним лидерам завышает результат, нужна история с исключёнными из листинга бумагами. Стоп-лимит в тесте исполняется идеально, а у автора даже в разобранном примере было проскальзывание. Заложите 0.1-0.2% на вход и убыток больше стопа на гэпах вниз.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

• ADR% в одну строку: 100 * (ta.sma(high / low, 20) - 1). NR7: high - low == ta.lowest(high - low, 7).
• Buy stop limit: strategy.entry("L", strategy.long, stop = buyLevel, limit = buyLevel * 1.01). Ордер в Pine висит, пока не отменён. Для жизни в один день вызывайте strategy.cancel("L") на следующем баре, если позиции нет.
• Стратегия торгует только символ графика. Скан, сортировку по росту и сравнение с группой по всей вселенной в бэктесте не повторить. Проверка на заранее выбранных бумагах по одной уже содержит ошибку выжившего.
• Индекс для относительной силы читается через request.security с символом индекса. Берите значение закрытого бара, иначе на истории сигнал увидит будущее.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

• Buy next bar at BuyLevel stop живёт один бар, это совпадает с правилом одного дня. Стоп-лимит проще моделировать обычным стоп-ордером с отказом от сделки, если открытие дня выше лимита.
• Индекс подключается вторым потоком (Close of Data2), индекс группы третьим. EMA: XAverage(Close, 10), NR7: Range = Lowest(Range, 7).
• Стоп ценой: Sell next bar at StopLevel stop. SetStopLoss задаётся в деньгах и даст другой уровень.
• Для ORB-варианта на внутридневных барах TradeStation полный объём исторически лежит в Ticks. Фильтр сухого объёма считайте по дневным барам. Скан по вселенной делается в Portfolio Maestro или Portfolio Trader.

MetaTrader 5 (MQL5)

• Акции у большинства брокеров MT5 это CFD с тиковым объёмом. Фильтры сухого объёма и оборота по нему не воспроизводятся. Нужен брокер с биржевыми акциями и реальным объёмом (iRealVolume).
• Дневной бар строится по времени сервера. Если в него попадают котировки вне основной сессии, High и Low другие, и NR7 с ADR% сместятся.
• Стоп-лимит есть как тип ордера ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT. Экспирацию ставьте на конец торгового дня.
• Индекс для RS берите через iClose по символу из Market Watch. У брокера часто есть только CFD на индекс, значения относительной силы будут приближёнными.

Где идея может сломаться

• Все примеры отобраны автором задним числом, статистики по сетапу нет. Качество базы и «узость» свечи Джек оценивает глазами. Наши пороги могут отбирать совсем другие графики.
• На одной акции сигнал редкий, за годы наберётся несколько десятков сделок. Осмысленный тест возможен только на портфеле из многих бумаг, а это портфельный модуль и данные с делистингом.
• Узкий стоп на дневках не защищает от гэпа вниз. Фактический убыток на части сделок будет заметно больше RiskPct.
• Скрин по лидерам роста за 1-6 месяцев отбирает то, что уже выросло. Без исторического состава вселенной результат теста будет лучше реальности.
• В видео есть спонсор (MarketSurge) и реклама собственного скринера автора.