Возврат внутрь полос Боллинджера на 30-минутных барах (Andrea Unger)

Идея коротко

Andrea Unger, четырёхкратный победитель World Cup Trading Championship, строит отдельную стратегию под каждый фьючерс. Индикаторы в сетапах он почти не использует, только как фильтры условий. Полосы Боллинджера он выделяет: для него это не индикатор, а измерение места на графике, точка, где стоит действовать.

Сетап описан одной фразой. На 30-минутном графике цена оказывается за полосой. Когда она возвращается внутрь конверта, можно открывать сделку против движения, обязательно со стопом. Закрытие под нижней полосой и возврат дают покупку, закрытие над верхней и возврат дают продажу. По словам Unger, для разворотных входов полосы часто работают лучше статичных уровней: pivot points или прошлых экстремумов.

Сам Unger называет это хорошим сетапом для изучения, а не готовой системой. Длину полос, ширину в стандартных отклонениях, стоп и выход он не назвал. Ниже они заданы нами как стартовые значения и помечены.

В базе уже есть две карточки с полосами Боллинджера. W-дно (#035) торгуется на дневках и требует двух минимумов и подтверждения разворота. Сквиз (#018) использует ширину полос как фильтр режима перед пробоем. Здесь один выход за полосу, немедленный вход на возврате, внутри дня и в обе стороны.

Почему это может работать

Unger объясняет выбор направления природой рынка. Одни рынки годятся для пробоев. Другие почти всегда лучше торговать против движения: покупать провалы и продавать максимумы. Какой рынок какой, он проверяет простыми скриптами на истории и не пытается торговать тренд там, где рынок никуда не ходит. Сам он вырос на E-mini S&P 500, называет его рынком с возвратом к среднему и признаётся, что пробойные входы на нём ему неприятны, даже когда зарабатывают. Там он предпочитает покупать лимитными ордерами против движения.

Полосы подстраиваются под текущую волатильность. Статичный уровень одинаков в тихий и в бурный день. Выход за полосу означает, что движение необычно велико для последних баров, а возврат внутрь показывает, что давление иссякло хотя бы на один бар.

Таймфрейм 30 минут у автора принципиален. Он считает, что младшие графики забиты шумом: на 5-минутном баре один тик заметно меняет диапазон, и индикаторы на таком графике он строить не стал бы. Сравнения полос с pivot points в цифрах в интервью нет, это опыт автора.

Правила

Полосы и сетап

// 30-минутные бары фьючерса                         // автор: 30 минут, не мельче
Mid   = SMA(Close, 20)                               // Finetiq: классическая длина
Dev   = StdDev(Close, 20)                            // генеральное отклонение, как в стандартных полосах
Upper = Mid + 2 * Dev                                // Finetiq: 2 стандартных отклонения
Lower = Mid - 2 * Dev

SetupLong  = Close[1] < Lower[1]                     // автор: цена вне конверта
SetupShort = Close[1] > Upper[1]                     // Finetiq: «вне» считаем по закрытию

Вход

// автор: цена вернулась внутрь конверта, сделка против движения
IF SetupLong  AND Close > Lower  THEN BUY AT NEXT BAR OPEN
IF SetupShort AND Close < Upper  THEN SELL SHORT AT NEXT BAR OPEN
// условие срабатывает на первом закрытии внутри, сколько бы баров цена ни провела снаружи

// вариант для проверки: лимитный вход после возврата
// (автор на E-mini предпочитает лимитные ордера против движения)
IF SetupLong AND Close > Lower
    BUY LIMIT at Lower                               // Finetiq: ждём отката к полосе, ордер живёт 1 бар

Стоп (Finetiq)

// автор: стоп обязателен, размер не назван
ExtremeLow  = Lowest(Low, N)   за бары вне полосы и бар возврата
ExtremeHigh = Highest(High, N) за те же бары

Long:  StopLoss = ExtremeLow  - 0.25 * ATR(14)       // Finetiq: за экстремум выхода из полосы
Short: StopLoss = ExtremeHigh + 0.25 * ATR(14)

// слишком далёкий стоп: сигнал пропускаем
IF |Close - StopLoss| > 2 * ATR(14) THEN CANCEL      // Finetiq

Выход (Finetiq)

// что наступит раньше
Long:  SELL LIMIT at Mid                             // Finetiq: цель средняя линия, пересчёт на каждом баре
Short: BUY LIMIT at Mid
EXIT STOP at StopLoss

EXIT at SessionClose - 30 мин                        // Finetiq: по образцу скелетов автора с выходом в конце дня
// вариант: держать до конца второй сессии (в скелетах автор упоминает и выход через два дня)

// ограничители
не больше 1 позиции одновременно                     // Finetiq
новых входов нет в последний час сессии              // Finetiq

Выбор рынка (автор, формализация Finetiq)

// автор: контртренд торгуется только там, где рынок исторически склонен к возврату
// Finetiq: на обучающем периоде прогнать этот вход и зеркальный пробойный
//          (покупка на первом закрытии над Upper, продажа на первом под Lower)
IF средняя сделка контртренда > издержки на круг AND контртренд лучше пробоя
    рынок допускается к торговле

Параметры

Параметр	Значение	Откуда
Таймфрейм	30 минут, не мельче	автор
Сетап	закрытие за полосой	автор (по закрытию: Finetiq)
Триггер	первое закрытие внутри полосы	автор
Направление	против движения, в обе стороны	автор
Длина полос	20 баров	Finetiq
Ширина полос	2 стандартных отклонения	Finetiq
Вход	по рынку на открытии следующего бара	Finetiq
Вариант входа	лимит на уровне полосы, 1 бар	Finetiq (идея лимитных входов: автор)
Стоп	экстремум выхода из полосы ± 0.25 ATR(14)	Finetiq (наличие стопа: автор)
Отсев далёких стопов	больше 2 ATR(14)	Finetiq
Цель	средняя линия	Finetiq
Выход по времени	за 30 минут до конца сессии	Finetiq
Вариант удержания	до конца второй сессии	Finetiq (по скелетам автора)
Рынок	E-mini S&P 500 и рынки с возвратом к среднему	автор

Что проверить

Окрестность полос. Длина 15, 20, 30 и ширина 1.5, 2, 2.5 стандартных отклонения. Если результат держится только около одной пары значений, это подгонка, а не свойство рынка.
Таймфрейм. Тот же вход на 15, 30 и 60 минутах. Unger утверждает, что мельче 30 минут шум забивает сигнал. Проверьте, падает ли средняя сделка на 15 минутах сильнее, чем растёт их число.
Полосы против статичных уровней. Та же логика «закрытие за уровнем, затем закрытие обратно» на вчерашних максимуме и минимуме и на pivot points. Это прямая проверка главного утверждения автора.
Выход. Средняя линия против противоположной полосы, против выхода в конце сессии без цели и против удержания до конца второй сессии. Выход у автора не назван, и именно он может решить итог.
Рынки. E-mini S&P против нефти, золота и облигаций, для каждого контртренд против зеркального пробоя. По методу автора контртренд должен работать не везде.
Фильтр по дневному ADX. Unger использует дневной ADX(5) ниже 35 как фильтр пробоев (карточка prev-high-breakout-adx). Проверьте обратное для этого сетапа: лучше ли возврат внутрь полос в дни с ADX(5) выше 35 или ниже.
Издержки. Посчитайте среднюю сделку в тиках и сравните с комиссией и проскальзыванием в 1 тик на входе и стопе. Критерий автора: если средняя сделка их не покрывает, система неторгуема, даже при растущей кривой.

Особенности платформ

TradingView (Pine Script)

ta.bb(close, 20, 2) возвращает среднюю, верхнюю и нижнюю полосы. Отклонение внутри генеральное, как в iBands MQL5 и StdDev EasyLanguage, так что уровни совпадут.
У фьючерсов CME график по умолчанию включает ночную торговлю. Полосы на первых барах основной сессии тогда посчитаны по ночным барам. Решите, какую сессию берёте, и ограничьте входы окном time(timeframe.period, "0930-1500", "America/New_York").
Цель на средней линии меняется каждый бар: вызывайте strategy.exit("X", "L", limit = basis, stop = stopLevel) на каждом баре, ордер обновится.
Если на одном 30-минутном баре задеты и цель, и стоп, тестер не знает порядка. Нужен use_bar_magnifier = true (платные планы) или проверка на младшем таймфрейме.

MultiCharts и TradeStation (EasyLanguage)

Полосы проще собрать самим, чтобы не зависеть от реализации: Average(Close, 20) - 2 * StdDev(Close, 20). StdDev генеральное, StdDevS выборочное дало бы полосы чуть шире.
Time это время закрытия бара. Последний час сессии, закрывающейся в 16:00 ET, начинается с бара Time = 1530. Выход за 30 минут до конца: If Time >= 1530 then Sell next bar at market.
Sell next bar at Mid limit и стоп ценой живут один бар. Отправляйте их заново на каждом баре, пока позиция открыта.
Шаблон сессии символа решает, попадут ли ночные бары в расчёт полос. Для сравнения с другими платформами зафиксируйте его явно.

MetaTrader 5 (MQL5)

iBands считает генеральное отклонение по закрытиям, как Pine и EasyLanguage.
CFD на S&P 500 торгуется почти круглосуточно и котируется с базисом к фьючерсу. Полосы и сигналы на CFD будут другими, особенно в ночные часы с широким спредом. Ограничьте входы часами основной сессии, переведёнными во время сервера с учётом летнего времени.
30-минутные бары подписаны временем открытия по серверу брокера. Конец сессии 16:00 ET на сервере GMT+2/+3 обычно 23:00, но в недели рассинхрона летнего времени сдвигается на час.
Сигнал берите с закрытого бара (индекс 1) и проверяйте появление нового бара, иначе вход повторится на каждом тике.

Где идея может сломаться

В интервью сетап занимает меньше минуты: без теста, без цифр, без параметров. Автор сам предлагает его как отправную точку для исследования.
Почти всё, кроме входа и таймфрейма, наша формализация. Стоп, цель и выход по времени это стартовые значения, а не правила Unger.
Метод автора строится под конкретный рынок. Перенос одного набора параметров на все фьючерсы противоречит его подходу, и провал на трендовых рынках ожидаем.
В сильном тренде цена идёт вдоль полосы. Закрытия то снаружи, то внутри дают серию входов против движения, и каждый может закончиться стопом.
Внутридневной возврат к среднему даёт маленькую среднюю сделку. Проскальзывание и комиссия на 30-минутных барах легко съедают весь результат.
Высокая волатильность после новостей расширяет полосы задним числом. Возврат внутрь после выхода данных может быть просто расширением полос, а не разворотом цены.